Creditsafe gebruikt in totaal 7 scoremodellen om zo scherp mogelijk en maximaal gebruik te maken van beschikbare data. Deze houden ook rekening met de default-data die beschikbaar is. Zo worden bijvoorbeeld eenmanszaken, besloten vennootschappen of starters in verschillende modellen beoordeeld op hun risico dat ze failliet gaan.
De statistische regressiemodellen onderscheiden de kredietwaardige van de niet-kredietwaardige bedrijven. De modellen voorspellen de kans dat er bij een bedrijf een financiële calamiteit plaatsvindt binnen een periode van 12 maanden. Deze kans is uitgedrukt in een percentage (probability of default). De PoD wordt door Creditsafe vertaald in getal van 1 tot 100 en ook ingedeeld in risico-klassen (A t/m E). Hierbij heeft bijvoorbeeld een bedrijf in een risicoklasse ‘D’ een 50x hogere kans om failliet te gaan dan een bedrijf in risicoklasse ‘A’.
De uitkomsten van het kredietscore model zijn statistische kansen dat een bedrijf in financiële problemen komt. Deze uitkomsten zijn gevalideerd en worden continu gemonitord om kwaliteit en voorspelkracht op het hoogste niveau te houden. De drie belangrijkste indicatoren voor de kwaliteit van kredietscore modellen zijn:
1. Onderscheidend vermogen van het model (discriminate good and bad companies)
Het onderscheidend vermogen van kredietscore modellen wordt vaak uitgedrukt in een getal (Gini). De overall Gini van de Creditsafe scoremodellen is hoger dan 70%, wat over het algemeen als zeer hoog wordt beschouwd.
2. Betrouwbaarheid van het model (accuracy)
De accuracy van modellen wordt gevalideerd met een out-of-time analyse. Deze analyse geeft een 94% accuraatheid aan van de kredietscores.
3. Stabiliteit van het model (stability)
De stabiliteit van modellen wordt gevalideerd door de population stability index (PSI) die aangeeft dat de kredietmodellen een hoge mate van stabiliteit kennen.